EA và robot giao dịch: kỳ vọng thực tế

EA là chương trình tự động thực hiện giao dịch theo quy tắc lập trình sẵn. Chúng có công dụng thật, và cũng là sản phẩm bị thổi phồng nhiều nhất trong ngành này.

1. EA làm được gì

• Thực thi không cảm xúc — không gồng lỗ, không cắt lãi sớm, không revenge trading.
• Chạy liên tục — theo dõi thị trường 24 giờ, không bỏ lỡ tín hiệu vì ngủ.
• Nhất quán tuyệt đối — thực hiện đúng quy tắc, lệnh thứ 500 giống lệnh đầu tiên.
• Tốc độ — phản ứng nhanh hơn con người.

2. EA không làm được gì

• Không thích nghi. Nó chạy đúng quy tắc đã lập trình, kể cả khi thị trường đã đổi tính chất hoàn toàn.
• Không hiểu bối cảnh. Một tin bất ngờ, một cú can thiệp của ngân hàng trung ương — EA vẫn giao dịch như thường.
• Không tạo ra lợi thế mà chiến lược không có. EA chỉ tự động hoá một chiến lược; nếu chiến lược đó lỗ, EA giúp bạn lỗ nhanh và đều hơn.

3. Ba loại EA thường gặp

EA lưới và trung bình giá

Mở thêm lệnh khi giá đi ngược, để hạ giá trung bình. Đường vốn rất đẹp trong thời gian dài — cho tới một xu hướng mạnh kéo dài, khi nó mất toàn bộ tài khoản trong một lần.

Đây là loại EA phổ biến nhất được bán, và cũng là loại nguy hiểm nhất. Đường vốn mượt của nó không phản ánh rủi ro thật.

EA theo xu hướng

Vào lệnh khi có tín hiệu xu hướng, có stop loss cố định. Đường vốn gồ ghề hơn, nhiều lệnh thua nhỏ, nhưng rủi ro có giới hạn rõ.

EA scalping

Nhiều lệnh, mục tiêu nhỏ. Cực kỳ nhạy với chi phí và điều kiện khớp lệnh — một EA có lãi trên sàn này có thể lỗ trên sàn khác chỉ vì spread chênh 0,3 pip.

4. Cách đánh giá một EA trước khi dùng

• Đòi sao kê tài khoản thật, tối thiểu 12 tháng, xuất trực tiếp từ sàn. Kết quả backtest không đủ.
• Hỏi drawdown tối đa. Nếu người bán chỉ nói về lợi nhuận, đó là câu trả lời.
• Kiểm tra có stop loss cố định không. EA không có stop là EA có rủi ro không giới hạn.
• Xem nó cư xử thế nào trong các giai đoạn khủng hoảng của quá khứ.
• Chạy demo hoặc tài khoản nhỏ tối thiểu ba tháng trước khi tăng khối lượng.

5. Dấu hiệu cảnh báo

• Đường vốn quá mượt, gần như đường thẳng.
• Winrate trên 90% — dấu hiệu điển hình của chiến lược không cắt lỗ.
• Không công bố drawdown.
• Chỉ có kết quả backtest, không có tài khoản thật.
• Cam kết lợi nhuận theo tháng.

6. Về chi phí

EA thường chạy nhiều lệnh hơn giao dịch tay, nên chi phí là biến số quyết định. Trước khi đánh giá một EA có lãi hay không, hãy kiểm tra kết quả đó đã trừ spread thực tế, commission và swap chưa — rất nhiều kết quả được quảng cáo thì chưa.

Bài viết mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Điều kiện và mức phí do sàn công bố, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào — hãy kiểm tra lại với sàn bạn đang dùng. Giao dịch Forex và CFD có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao và có thể khiến bạn mất toàn bộ số vốn đã bỏ ra.